權益投資部 |

基于價格動量和成交量反轉的行業輪動模型：通過引入成交額或換手率，量化跟蹤行業市場表現，加強配置前期表現好的行業，或在市場震蕩、急漲、急跌的時候表現較差的行業，構建行業輪動模型。

多因子打分模型：按照動量、換手率、波動率、盈利能力、估值、分析師一致預期調整等因子排序打分；或根據市場處于不同狀況強勢、弱勢和震蕩市選擇不同的因子進行合成打分，按照打分排序選擇強勢行業或股票進行組合構建。

金融工程部 |

建立涵蓋估值、成長、質量、技術、情緒和事件等動態多因子選股模型，模型支持動態納入新的Alpha因子以適應結構變化的市場。模型經歷牛市、熊市和震蕩市各種市場檢驗，超額收益穩定，實現較高的信息比和收益回撤比。

建立基于基本面、流動性、估值、情緒和技術等多位一體的倉位控制模型，以滿足完全對沖、動態對沖和指數增強不同風險偏好的客戶需要。

建立對沖標的指數分紅預估模型、股指期貨展期策略、股指期貨期現套利和風格套利等套利模型，豐富股指期貨套期保值策略體系，增厚套期保值收益。